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Dinámica bancaria - Otros - Regulación

Basilea I, II y por qué apostar por Basilea III en el contexto dominicano

El marco regulatorio del sistema financiero dominicano y las buenas prácticas adoptadas por el sector bancario sitúan a República Dominicana en un nivel de cumplimiento que se corresponde con las normas internacionales de Basilea II, según planteamientos del director técnico de la ABA, el economista Manuel González.

A juicio del experto financiero, al aprobar en noviembre 2002 la Ley Monetaria y Financiera (183-02) y, posteriormente, el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, en marzo de 2004, el país adoptó las ponderaciones propias de Basilea II.

“En cuanto al proceso de adopción de Basilea II, considerando el tamaño y la complejidad reducida de la actividad bancaria en República Dominicana, podemos decir que estamos en cumplimiento de un Basilea II estándar o básico, según apreciación propia”, sostiene González, en el ensayo Basilea I y II: Su proceso de adecuación en República Dominicana”, publicado en la revista ABANCE, órgano de difusión institucional de la ABA.

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El analista indica que dichas consideraciones toman en cuenta las discrecionalidades que, de cara a las ponderaciones de Basilea, tienen los países a partir del tamaño de su economía y de su mercado financiero.

Los Acuerdos de Basilea son las pautas de supervisión o recomendaciones sobre regulación bancaria emitidas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CBSB), que reciben su nombre a partir de la ciudad de Basilea, Suiza, donde el citado organismo mantiene su secretariado, en la sede del Banco de Pagos Internacionales.

Hasta el momento, están en vigor los acuerdos Basilea IBasilea II y Basilea III.

La instauración de las normas internacionales de Basilea, en 1988, representó un cambio en la asignación de capital para cubrir riesgos bancarios. Se dejó atrás el enfoque de la relación entre fondos ajenos y patrimonio y se optó por vincular el consumo de capital a los activos, reconociendo que no todos los activos presentaban los mismos riesgos.

Esto llevó a establecer ponderaciones de activos según los riesgos (RWA) y un requerimiento de capital del 8%, con al menos el 4% en capital principal.

Posteriormente se incluyeron enmiendas y revisiones a la norma, como la inclusión de Riesgos de Mercado en 1996 y otras propuestas y análisis en los años 1999, 2001 y 2003. Finalmente, el marco revisado de Basilea II fue publicado en el mes de junio de 2006, con su pretendida implementación a finales del 2006 o el 2007.

En su escrito, Manuel González enumera detalladamente las principales ponderaciones de Basilea II y expone cómo la legislación dominicana y las buenas prácticas de las entidades de intermediación financiera ubican al país en un nivel de dichos estándares.

Por qué Basilea II y su paso a Basilea III

Como explica el experto, el objetivo de esta serie de revisiones fue promover prácticas más robustas en la gestión de riesgos bancarios, con tres pilares fundamentales: requerimiento mínimo de capital, supervisión y disciplina de mercado.

Basilea II mantuvo el requerimiento del 8% de capital con base en los riesgos ponderados de los activos, el requerimiento de capital por riesgo de mercado y la definición del capital elegible, pero adicionó lo referente a los riesgos de operación en el cálculo de consumo de capital.

Sin embargo, su implementación tuvo repercusiones significativas y dio lugar a problemas como el crecimiento desmedido de entidades bancarias y la sobreutilización de activos de baja ponderación en el consumo de capital.

La crisis financiera de 2008 puso de manifiesto la necesidad de reformas a Basilea II, dando lugar a Basilea III, cuyas modificaciones limitaban el uso de modelos internos para ciertos activos o eliminándolos para el caso de los riesgos de operación.

Caso República Dominicana

En el contexto de las modificaciones y enmiendas al reglamento, el Comité reconocía que la adopción de Basilea II no era una prioridad para todas las autoridades financieras que no formaban parte del G-10, pero, a su vez, enfatizaba que en caso de que un país considerara necesario fortalecer su supervisión bancaria, debería tener en cuenta los beneficios de implementar estas normativas.

Este fue el caso de la República Dominicana, que hizo una trasposición de los aspectos de Basilea I y II en la Ley Monetaria y Financiera (183-02), aprobada en noviembre de 2002, y posteriormente en el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial, aprobado en marzo del 2004.

La crisis bancaria y financiera que afectó al país entre 2003 y 2005, que resultó en la quiebra de tres importantes entidades bancarias, provocó la implementación de regulaciones destinadas a fortalecer la supervisión financiera y a mejorar la estabilidad del sistema bancario, en gran medida alineadas con Basilea II, ya que se conocía hacia dónde se dirigía la revisión de las Normas de Convergencia de Capital y Medición de Capital.

El proceso de adopción de Basilea II en República Dominicana, según apreciación de González, se dio con un cumplimiento de un Basilea II estándar o básico.

Entiende que, considerando el tamaño y la complejidad reducida del sector bancario del país y siguiendo la recomendación de Basilea, no tiene sentido llevar a cabo un proceso de adopción de Basilea II en toda su amplitud, ya que podría generar un engrosamiento organizacional y costos adicionales innecesarios para las entidades financieras, lo que podría afectar el crédito tanto en costo como en cantidad.

Mientras que la adopción básica de Basilea II es suficiente para las características actuales del sector bancario dominicano, González considera prudente y recomendable comenzar un proceso de adopción de Basilea III, de manera ordenada y adecuada en el tiempo, para mantenerse alineado con los estándares internacionales y fortalecer la estabilidad financiera del país.

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