Curso-taller Value at Risk (VaR): La implementación práctica de la metodología más importante de medición de riesgo de mercado

OBJETIVO

•Dotar a los participantes de los conocimientos teórico-prácticos en la
metodología más importante de medición de riesgo de mercado:
Value at Risk (VaR).

•Aprender la transcendencia del VaR, sus características, ventajas y
desventajas.

•Desarrollar las habilidades necesarias para implementar esta
metodología con aplicaciones sobre portafolios

FECHA DE INICIO: 
9 de Marzo de 2021

MODALIDAD Y DURACIÓN: 
Clases virtuales - vía Zoom - 12 horas

HORARIO:
6:30 p.m. a 8:30 p.m.
 
INVERSIÓN:  
US$495 por participante

INCLUYE:
Material de apoyo
Certificado de participación


DIRIGIDO:
Dirigido a profesionales de las áreas de tesorería y riesgos, planificación y finanzas de administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, puestos de bolsa, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, administradoras de fondos de inversión, fiduciarias, reguladores y supervisores, proveedoras de precios, participantes del sector financiero en general y áreas afines de empresas grandes.

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