OBJETIVO
•Dotar a los participantes de los conocimientos teórico-prácticos en la
metodología más importante de medición de riesgo de mercado:
Value at Risk (VaR).
•Aprender la transcendencia del VaR, sus características, ventajas y
desventajas.
•Desarrollar las habilidades necesarias para implementar esta
metodología con aplicaciones sobre portafolios
•Dotar a los participantes de los conocimientos teórico-prácticos en la
metodología más importante de medición de riesgo de mercado:
Value at Risk (VaR).
•Aprender la transcendencia del VaR, sus características, ventajas y
desventajas.
•Desarrollar las habilidades necesarias para implementar esta
metodología con aplicaciones sobre portafolios
FECHA DE INICIO:
9 de Marzo de 2021
MODALIDAD Y DURACIÓN:
Clases virtuales - vía Zoom - 12 horas
HORARIO:
6:30 p.m. a 8:30 p.m.
INVERSIÓN:
US$495 por participante
INCLUYE:
Material de apoyo
Certificado de participación
DIRIGIDO:
Dirigido a profesionales de las áreas de tesorería y riesgos, planificación y finanzas de administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, puestos de bolsa, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, administradoras de fondos de inversión, fiduciarias, reguladores y supervisores, proveedoras de precios, participantes del sector financiero en general y áreas afines de empresas grandes.
Dirigido a profesionales de las áreas de tesorería y riesgos, planificación y finanzas de administradoras de fondos de pensiones, aseguradoras, puestos de bolsa, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, administradoras de fondos de inversión, fiduciarias, reguladores y supervisores, proveedoras de precios, participantes del sector financiero en general y áreas afines de empresas grandes.